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ASOS Plc 백테스트
ASOS Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 29.6%, MDD -54.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 11.5%, MDD -97.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 29.6%, MDD -54.1%, Sharpe 0.92, 시장 노출 55%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 32.2%, MDD -60.9%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 18.1%p 높고, MDD는 43.2%p 개선됐습니다(CAGR 29.6%, MDD -54.1%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=199 |
29.6% | -54.1% | 0.92 | 0.55 | 623.8배 | 49 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=13, slow=70 |
32.2% | -60.9% | 0.91 | 0.53 | 1014.4배 | 85 | 57% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=99, atrPeriod=28, mult=3.2 |
23.7% | -58.1% | 0.85 | 0.41 | 195.4배 | 51 | 39% |
| ROC 모멘텀 n=61, threshold=0.07 |
26.6% | -64.0% | 0.84 | 0.42 | 351.1배 | 233 | 46% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=34, exitN=28 |
25.2% | -67.6% | 0.78 | 0.37 | 264.7배 | 75 | 53% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=77, k=0.6 |
22.9% | -70.9% | 0.75 | 0.32 | 165.9배 | 133 | 51% |
| Supertrend period=22, mult=5 |
23.5% | -83.3% | 0.73 | 0.28 | 186.9배 | 55 | 58% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=17 |
14.8% | -72.4% | 0.62 | 0.20 | 30.5배 | 133 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.2 |
9.4% | -76.6% | 0.42 | 0.12 | 9.4배 | 423 | 49% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=19 |
0.8% | -91.0% | 0.21 | 0.01 | 1.2배 | 267 | 53% |
| 매수후보유 | 11.5% | -97.3% | 0.47 | 0.12 | 15.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 8일 지수이동평균이 199일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 8일선이 199일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.