추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
AstraZeneca PLC 백테스트
AstraZeneca PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 9.6%, MDD -51.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 6.8%, MDD -63.1%, Sharpe 0.39, 시장 노출 95%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=-0.15 |
6.8% | -63.1% | 0.39 | 0.11 | 8.9배 | 101 | 95% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=59, exitN=131 |
4.4% | -54.6% | 0.30 | 0.08 | 4.1배 | 41 | 78% |
| EMA 크로스오버 fast=32, slow=214 |
3.7% | -41.0% | 0.28 | 0.09 | 3.4배 | 54 | 68% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=4, atrPeriod=25, mult=2.9 |
0.5% | -3.7% | 0.28 | 0.13 | 1.2배 | 8 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=213 |
3.5% | -47.3% | 0.27 | 0.07 | 3.2배 | 46 | 66% |
| MACD fast=19, slow=35, signal=22 |
1.3% | -51.0% | 0.16 | 0.03 | 1.5배 | 356 | 50% |
| Supertrend period=8, mult=2.7 |
0.4% | -63.5% | 0.11 | 0.01 | 1.2배 | 294 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3 |
0.5% | -30.7% | 0.10 | 0.02 | 1.2배 | 68 | 12% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.32 |
-1.2% | -80.1% | 0.02 | -0.02 | 0.7배 | 312 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=39 |
-0.1% | -20.5% | -0.00 | -0.00 | 1.0배 | 12 | 2% |
| 매수후보유 | 9.6% | -51.8% | 0.48 | 0.19 | 20.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 70일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 70일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.