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Beazley Plc 백테스트
Beazley Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 12.9%, MDD -37.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.5%, MDD -54.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.9%, MDD -37.7%, Sharpe 0.60, 시장 노출 84%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 17.0%p 개선됐습니다(CAGR 12.9%, MDD -37.7%, 노출 84%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=302, threshold=-0.14 |
12.9% | -37.7% | 0.60 | 0.34 | 17.8배 | 39 | 84% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=300 |
11.0% | -35.4% | 0.55 | 0.31 | 11.8배 | 15 | 71% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=298 |
10.2% | -36.7% | 0.55 | 0.28 | 9.9배 | 17 | 71% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=16, exitN=74 |
7.9% | -59.4% | 0.41 | 0.13 | 6.0배 | 49 | 84% |
| MACD fast=24, slow=31, signal=29 |
3.6% | -45.3% | 0.27 | 0.08 | 2.3배 | 212 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=26, mult=4 |
0.5% | -8.7% | 0.20 | 0.05 | 1.1배 | 4 | 1% |
| ADX / DI 방향성 period=65, threshold=17 |
0.5% | -10.0% | 0.15 | 0.05 | 1.1배 | 7 | 4% |
| Supertrend period=11, mult=3 |
0.7% | -60.1% | 0.13 | 0.01 | 1.2배 | 147 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-0.7% | -69.2% | 0.08 | -0.01 | 0.8배 | 213 | 60% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=51, k=2.4 |
-0.9% | -58.1% | -0.00 | -0.01 | 0.8배 | 91 | 30% |
| 매수후보유 | 12.5% | -54.8% | 0.54 | 0.23 | 16.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 302일 수익률이 -14%보다 크면 매수
- 매도 — 302일 수익률이 -14% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.