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B&M European Value Retail PLC 백테스트
B&M European Value Retail PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR -0.1%, MDD -20.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -2.1%, MDD -75.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 6.6%, MDD -29.7%, Sharpe 0.43, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 높고, MDD는 46.2%p 개선됐습니다(CAGR -0.1%, MDD -20.5%, 노출 7%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=140 |
6.6% | -29.7% | 0.43 | 0.22 | 2.2배 | 25 | 50% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=109 |
5.0% | -50.5% | 0.36 | 0.10 | 1.8배 | 17 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=51, exitN=48 |
5.1% | -54.5% | 0.34 | 0.09 | 1.8배 | 23 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=145, threshold=0.04 |
3.8% | -29.9% | 0.31 | 0.13 | 1.6배 | 65 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=15 |
2.0% | -24.6% | 0.21 | 0.08 | 1.3배 | 62 | 30% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.12 |
0.6% | -45.4% | 0.13 | 0.01 | 1.1배 | 155 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=77, atrPeriod=36, mult=3.9 |
-0.1% | -37.2% | 0.05 | -0.00 | 1.0배 | 21 | 22% |
| Supertrend period=29, mult=2.4 |
-1.4% | -57.5% | 0.04 | -0.02 | 0.8배 | 107 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.1 |
-0.1% | -20.5% | 0.03 | -0.00 | 1.0배 | 18 | 7% |
| MACD fast=14, slow=22, signal=13 |
-2.8% | -65.5% | -0.02 | -0.04 | 0.7배 | 181 | 51% |
| 매수후보유 | -2.1% | -75.9% | 0.09 | -0.03 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 140일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 140일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.