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Bloomsbury Publishing Plc 백테스트
Bloomsbury Publishing Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.6%, MDD -54.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 10.3%, MDD -76.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 6.1%, MDD -20.2%, Sharpe 0.58, 시장 노출 12%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -54.7%, 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.2%p 낮지만, MDD는 56.6%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -54.7%, 노출 54%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=41, threshold=27 |
6.1% | -20.2% | 0.58 | 0.30 | 6.6배 | 28 | 12% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=53, k=2.9 |
7.5% | -31.2% | 0.54 | 0.24 | 10.2배 | 60 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=115, exitN=30 |
8.7% | -46.2% | 0.53 | 0.19 | 14.5배 | 54 | 32% |
| SMA 크로스오버 fast=46, slow=231 |
9.6% | -54.7% | 0.50 | 0.18 | 19.2배 | 43 | 54% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=26, mult=3.7 |
5.7% | -39.3% | 0.44 | 0.14 | 5.9배 | 74 | 21% |
| Supertrend period=21, mult=4.5 |
7.8% | -67.3% | 0.44 | 0.12 | 11.2배 | 125 | 51% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=151 |
7.9% | -61.9% | 0.43 | 0.13 | 11.5배 | 47 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=141, threshold=0 |
2.9% | -85.3% | 0.24 | 0.03 | 2.5배 | 251 | 55% |
| MACD fast=34, slow=51, signal=29 |
2.2% | -77.3% | 0.20 | 0.03 | 2.0배 | 226 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.14 |
-3.0% | -96.1% | -0.01 | -0.03 | 0.4배 | 731 | 52% |
| 매수후보유 | 10.3% | -76.8% | 0.46 | 0.13 | 23.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 41일)가 27 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 27) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.