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BOKU, Inc. 백테스트
BOKU, Inc.의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 18.7%, MDD -16.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.4%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 18.7%, MDD -16.3%, Sharpe 1.09, 시장 노출 27%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 21.0%, MDD -39.4%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 15.3%p 높고, MDD는 57.0%p 개선됐습니다(CAGR 18.7%, MDD -16.3%, 노출 27%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=22, mult=3.4 |
18.7% | -16.3% | 1.09 | 1.15 | 4.4배 | 16 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=2.1 |
19.5% | -22.3% | 1.03 | 0.87 | 4.7배 | 24 | 33% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=69, exitN=27 |
17.8% | -23.5% | 0.95 | 0.76 | 4.2배 | 20 | 36% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=62 |
21.0% | -39.4% | 0.88 | 0.53 | 5.2배 | 30 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=63, threshold=0.1 |
15.8% | -44.4% | 0.81 | 0.36 | 3.6배 | 64 | 36% |
| ADX / DI 방향성 period=44, threshold=7 |
17.7% | -32.6% | 0.78 | 0.54 | 4.1배 | 62 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=54 |
16.1% | -36.7% | 0.73 | 0.44 | 3.7배 | 20 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.045, maxStep=0.28 |
15.5% | -53.7% | 0.64 | 0.29 | 3.5배 | 254 | 51% |
| MACD fast=4, slow=26, signal=7 |
15.2% | -41.0% | 0.64 | 0.37 | 3.4배 | 229 | 47% |
| Supertrend period=7, mult=1.8 |
9.9% | -52.1% | 0.47 | 0.19 | 2.3배 | 115 | 53% |
| 매수후보유 | 3.4% | -73.4% | 0.29 | 0.05 | 1.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 46일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 46일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.