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Hollywood Bowl Group Plc 백테스트
Hollywood Bowl Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -77.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -12.7%, Sharpe 0.26, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 1.8%, MDD -38.7%, 노출 50%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=31 |
0.8% | -12.7% | 0.26 | 0.06 | 1.1배 | 2 | 1% |
| MACD fast=30, slow=74, signal=54 |
1.8% | -38.7% | 0.20 | 0.05 | 1.2배 | 48 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=45 |
1.0% | -38.1% | 0.17 | 0.03 | 1.1배 | 66 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=17, k=3.5 |
0.9% | -16.3% | 0.14 | 0.05 | 1.1배 | 8 | 3% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=59 |
-1.5% | -56.4% | 0.11 | -0.03 | 0.9배 | 32 | 83% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=0.13 |
0.5% | -31.8% | 0.11 | 0.01 | 1.0배 | 84 | 23% |
| Supertrend period=37, mult=2.4 |
-0.6% | -48.8% | 0.11 | -0.01 | 0.9배 | 60 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=7, slow=214 |
-2.5% | -47.2% | 0.02 | -0.05 | 0.8배 | 34 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=15, atrPeriod=20, mult=3.7 |
-0.2% | -6.0% | -0.02 | -0.03 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
-5.8% | -53.6% | -0.07 | -0.11 | 0.5배 | 265 | 49% |
| 매수후보유 | 3.9% | -77.3% | 0.31 | 0.05 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 37일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.