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Breedon Group PLC 백테스트
Breedon Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 7.3%, MDD -34.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 7.9%, MDD -55.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 7.3%, MDD -34.7%, Sharpe 0.46, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 21.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.3%, MDD -34.7%, 노출 55%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=8, mult=3 |
7.3% | -34.7% | 0.46 | 0.21 | 3.6배 | 105 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=50, slow=167 |
6.3% | -38.9% | 0.41 | 0.16 | 3.0배 | 36 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=158, threshold=-0.12 |
6.6% | -52.6% | 0.39 | 0.13 | 3.2배 | 81 | 81% |
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=150 |
5.8% | -37.0% | 0.37 | 0.16 | 2.8배 | 24 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=100, exitN=56 |
5.0% | -38.9% | 0.37 | 0.13 | 2.4배 | 18 | 44% |
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=23 |
1.8% | -15.2% | 0.35 | 0.12 | 1.4배 | 10 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=59, k=1.1 |
2.0% | -48.0% | 0.20 | 0.04 | 1.4배 | 95 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=27, mult=1.2 |
0.6% | -50.2% | 0.12 | 0.01 | 1.1배 | 117 | 46% |
| MACD fast=5, slow=47, signal=6 |
-2.0% | -85.5% | -0.01 | -0.02 | 0.7배 | 479 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.14 |
-2.6% | -62.3% | -0.05 | -0.04 | 0.6배 | 213 | 47% |
| 매수후보유 | 7.9% | -55.7% | 0.41 | 0.14 | 4.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 8일·폭 3배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.