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BT Group plc 백테스트
BT Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 6종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.2%, MDD -21.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 6종이 매수후보유(CAGR -0.7%, MDD -93.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.3%, MDD -46.2%, Sharpe 0.26, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.0%p 높고, MDD는 47.0%p 개선됐습니다(CAGR 1.2%, MDD -21.4%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=171 |
3.3% | -46.2% | 0.26 | 0.07 | 3.5배 | 60 | 53% |
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=153 |
2.5% | -52.7% | 0.22 | 0.05 | 2.6배 | 72 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=20, threshold=31 |
1.2% | -21.4% | 0.21 | 0.05 | 1.6배 | 56 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=120, exitN=77 |
2.1% | -54.1% | 0.20 | 0.04 | 2.2배 | 48 | 46% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=25, mult=3.2 |
-0.6% | -60.4% | 0.03 | -0.01 | 0.8배 | 136 | 28% |
| Supertrend period=11, mult=5 |
-1.8% | -84.9% | 0.02 | -0.02 | 0.5배 | 156 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=32, k=2.7 |
-0.5% | -48.0% | 0.01 | -0.01 | 0.8배 | 116 | 16% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.02 |
-3.2% | -81.8% | -0.04 | -0.04 | 0.3배 | 297 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-7.8% | -97.7% | -0.25 | -0.08 | 0.0배 | 319 | 51% |
| MACD fast=35, slow=40, signal=23 |
-8.2% | -98.9% | -0.27 | -0.08 | 0.0배 | 343 | 51% |
| 매수후보유 | -0.7% | -93.2% | 0.14 | -0.01 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 41일 지수이동평균이 171일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 41일선이 171일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.