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Bytes Technology Group Plc 백테스트
Bytes Technology Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -9.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 3.3%, MDD -61.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -9.2%, Sharpe 0.64, 시장 노출 4%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 1.0%p 높고, MDD는 52.2%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -9.2%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=30 |
4.3% | -9.2% | 0.64 | 0.47 | 1.3배 | 2 | 4% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=57, atrPeriod=18, mult=1.9 |
3.7% | -26.9% | 0.32 | 0.14 | 1.2배 | 17 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.6 |
2.7% | -22.5% | 0.27 | 0.12 | 1.2배 | 24 | 12% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=57 |
0.9% | -49.4% | 0.17 | 0.02 | 1.1배 | 13 | 41% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=65, exitN=7 |
0.8% | -20.3% | 0.13 | 0.04 | 1.0배 | 17 | 15% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=150 |
-0.8% | -48.7% | 0.09 | -0.02 | 1.0배 | 7 | 33% |
| MACD fast=7, slow=26, signal=8 |
-1.2% | -60.7% | 0.07 | -0.02 | 0.9배 | 122 | 51% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
-1.6% | -54.2% | 0.07 | -0.03 | 0.9배 | 11 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.11 |
-0.8% | -37.9% | 0.03 | -0.02 | 1.0배 | 55 | 25% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.08 |
-5.3% | -66.0% | -0.13 | -0.08 | 0.7배 | 96 | 52% |
| 매수후보유 | 3.3% | -61.4% | 0.28 | 0.05 | 1.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 30일)가 30 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 30) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.