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Close Brothers Group plc 백테스트
Close Brothers Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 5.7%, MDD -28.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 4.3%, MDD -89.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.6%, MDD -16.3%, Sharpe 0.53, 시장 노출 6%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 5.9%, MDD -68.2%, 노출 63%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 1.7%p 낮지만, MDD는 72.9%p 개선됐습니다(CAGR 5.7%, MDD -28.4%, 노출 40%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=39 |
2.6% | -16.3% | 0.53 | 0.16 | 2.6배 | 24 | 6% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=3.2 |
3.4% | -22.0% | 0.50 | 0.15 | 3.5배 | 66 | 11% |
| ROC 모멘텀 n=101, threshold=0.1 |
4.3% | -33.1% | 0.40 | 0.13 | 4.9배 | 170 | 26% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=81, exitN=9 |
5.7% | -28.4% | 0.40 | 0.20 | 8.2배 | 134 | 40% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=22, atrPeriod=20, mult=3.2 |
5.4% | -32.2% | 0.39 | 0.17 | 7.3배 | 94 | 31% |
| Supertrend period=14, mult=4.5 |
5.9% | -68.2% | 0.36 | 0.09 | 8.9배 | 133 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=166 |
3.9% | -64.6% | 0.33 | 0.06 | 4.2배 | 70 | 42% |
| EMA 크로스오버 fast=56, slow=82 |
3.6% | -60.2% | 0.30 | 0.06 | 3.9배 | 52 | 44% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.34 |
4.1% | -72.8% | 0.28 | 0.06 | 4.6배 | 335 | 64% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=14 |
3.3% | -64.7% | 0.27 | 0.05 | 3.4배 | 371 | 37% |
| 매수후보유 | 4.3% | -89.2% | 0.28 | 0.05 | 4.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 34일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.