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Coca-Cola HBC AG 백테스트
Coca-Cola HBC AG의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 10.2%, MDD -25.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 7.4%, MDD -52.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 10.2%, MDD -25.2%, Sharpe 0.60, 시장 노출 72%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.8%p 높고, MDD는 27.3%p 개선됐습니다(CAGR 10.2%, MDD -25.2%, 노출 72%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=224, threshold=-0.08 |
10.2% | -25.2% | 0.60 | 0.41 | 3.7배 | 19 | 72% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=1.4 |
6.4% | -30.4% | 0.50 | 0.21 | 2.3배 | 76 | 43% |
| MACD fast=30, slow=45, signal=17 |
7.1% | -31.3% | 0.49 | 0.23 | 2.5배 | 112 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=19, atrPeriod=17, mult=3.1 |
2.9% | -11.7% | 0.47 | 0.25 | 1.5배 | 22 | 10% |
| EMA 크로스오버 fast=8, slow=209 |
5.6% | -33.4% | 0.40 | 0.17 | 2.1배 | 35 | 62% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=132 |
5.3% | -41.2% | 0.38 | 0.13 | 2.0배 | 35 | 59% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=113, exitN=49 |
4.1% | -33.4% | 0.36 | 0.12 | 1.7배 | 22 | 43% |
| Supertrend period=13, mult=5 |
3.8% | -41.4% | 0.31 | 0.09 | 1.6배 | 42 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
1.3% | -41.6% | 0.16 | 0.03 | 1.2배 | 114 | 56% |
| ADX / DI 방향성 period=29, threshold=34 |
0.3% | -12.2% | 0.11 | 0.03 | 1.0배 | 6 | 3% |
| 매수후보유 | 7.4% | -52.5% | 0.40 | 0.14 | 2.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 224일 수익률이 -8%보다 크면 매수
- 매도 — 224일 수익률이 -8% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.