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C&C Group Plc 백테스트
C&C Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 4.3%, MDD -13.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.5%, MDD -94.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.3%, MDD -13.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 5%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 6.7%, MDD -50.9%, 노출 45%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.8%p 높고, MDD는 81.3%p 개선됐습니다(CAGR 4.3%, MDD -13.1%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=39 |
4.3% | -13.1% | 0.64 | 0.33 | 2.6배 | 4 | 5% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=19, k=2.9 |
5.4% | -37.6% | 0.56 | 0.14 | 3.2배 | 54 | 10% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=73, exitN=46 |
6.7% | -50.9% | 0.42 | 0.13 | 4.3배 | 34 | 45% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=102 |
5.8% | -68.4% | 0.37 | 0.08 | 3.5배 | 90 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=50, atrPeriod=8, mult=3 |
4.7% | -51.1% | 0.37 | 0.09 | 2.8배 | 58 | 23% |
| ROC 모멘텀 n=93, threshold=0.18 |
4.5% | -39.1% | 0.35 | 0.11 | 2.7배 | 122 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=70 |
5.4% | -70.7% | 0.35 | 0.08 | 3.2배 | 84 | 47% |
| Supertrend period=22, mult=3.6 |
5.0% | -50.5% | 0.33 | 0.10 | 2.9배 | 84 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.38 |
-2.7% | -89.1% | -0.00 | -0.03 | 0.5배 | 294 | 47% |
| MACD fast=17, slow=29, signal=19 |
-3.6% | -91.3% | -0.03 | -0.04 | 0.4배 | 290 | 50% |
| 매수후보유 | -3.5% | -94.4% | 0.08 | -0.04 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 35일)가 39 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 39) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.