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Cohort plc 백테스트
Cohort plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 15.5%, MDD -38.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 11.2%, MDD -73.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 8.3%, MDD -25.3%, Sharpe 0.77, 시장 노출 19%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 15.5%, MDD -38.4%, 노출 64%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 낮지만, MDD는 48.1%p 개선됐습니다(CAGR 15.5%, MDD -38.4%, 노출 64%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=3.4 |
8.3% | -25.3% | 0.77 | 0.33 | 5.1배 | 48 | 19% |
| Supertrend period=14, mult=4.7 |
15.5% | -38.4% | 0.72 | 0.40 | 19.1배 | 47 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=22, mult=3.4 |
7.8% | -20.0% | 0.65 | 0.39 | 4.6배 | 38 | 27% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.24 |
11.5% | -44.1% | 0.59 | 0.26 | 9.2배 | 424 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=13, exitN=31 |
12.2% | -59.6% | 0.57 | 0.21 | 10.5배 | 75 | 70% |
| ROC 모멘텀 n=42, threshold=-0.05 |
10.6% | -63.4% | 0.52 | 0.17 | 7.8배 | 183 | 74% |
| MACD fast=10, slow=56, signal=22 |
8.2% | -62.5% | 0.45 | 0.13 | 5.0배 | 202 | 48% |
| ADX / DI 방향성 period=12, threshold=30 |
5.4% | -31.1% | 0.43 | 0.17 | 2.9배 | 156 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=26, slow=142 |
6.6% | -66.3% | 0.39 | 0.10 | 3.7배 | 53 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=21, slow=75 |
6.1% | -62.8% | 0.38 | 0.10 | 3.3배 | 65 | 59% |
| 매수후보유 | 11.2% | -73.4% | 0.49 | 0.15 | 8.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 30일 평균의 상단 밴드(변동성 3.4배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 30일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.