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Chrysalis Investments Limited 백테스트
Chrysalis Investments Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.7%, MDD -1.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -4.4%, MDD -81.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 14.8%, MDD -46.0%, Sharpe 0.64, 시장 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.2%p 높고, MDD는 35.9%p 개선됐습니다(CAGR 0.7%, MDD -1.8%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.04 |
14.8% | -46.0% | 0.64 | 0.32 | 2.9배 | 50 | 53% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=28, mult=1.6 |
12.5% | -25.9% | 0.63 | 0.48 | 2.5배 | 30 | 39% |
| Supertrend period=10, mult=2.2 |
13.9% | -40.5% | 0.59 | 0.34 | 2.7배 | 44 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.3 |
5.5% | -16.1% | 0.56 | 0.34 | 1.5배 | 8 | 15% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=0.04 |
10.5% | -27.0% | 0.54 | 0.39 | 2.2배 | 96 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=35, exitN=56 |
11.7% | -46.0% | 0.53 | 0.25 | 2.3배 | 16 | 60% |
| ADX / DI 방향성 period=26, threshold=36 |
0.7% | -1.8% | 0.49 | 0.41 | 1.1배 | 2 | 1% |
| SMA 크로스오버 fast=6, slow=99 |
9.7% | -33.8% | 0.49 | 0.29 | 2.1배 | 26 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=168 |
8.7% | -30.9% | 0.46 | 0.28 | 1.9배 | 12 | 53% |
| MACD fast=20, slow=57, signal=19 |
3.7% | -68.5% | 0.27 | 0.05 | 1.3배 | 61 | 50% |
| 매수후보유 | -4.4% | -81.9% | 0.10 | -0.05 | 0.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.