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Caledonia Investments PLC 백테스트
Caledonia Investments PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 17.1%, MDD -94.3%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 5.1%, MDD -55.3%, Sharpe 0.39, 시장 노출 38%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 11.4%, MDD -88.3%, 노출 54%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=20 |
5.1% | -55.3% | 0.39 | 0.09 | 14.4배 | 164 | 38% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=12, mult=3.9 |
3.9% | -61.8% | 0.34 | 0.06 | 8.0배 | 152 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=49, k=3.1 |
2.5% | -39.8% | 0.28 | 0.06 | 3.7배 | 96 | 21% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=43 |
2.9% | -52.0% | 0.26 | 0.06 | 4.8배 | 135 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=0.07 |
2.6% | -71.2% | 0.24 | 0.04 | 4.0배 | 280 | 41% |
| Supertrend period=23, mult=5 |
2.6% | -63.8% | 0.23 | 0.04 | 3.9배 | 239 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=33, slow=88 |
-0.1% | -92.7% | 0.18 | -0.00 | 0.9배 | 175 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=67, slow=242 |
10.6% | -95.3% | 0.14 | 0.11 | 231.3배 | 69 | 64% |
| MACD fast=14, slow=23, signal=18 |
8.6% | -78.6% | 0.14 | 0.11 | 84.9배 | 713 | 48% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.3 |
11.4% | -88.3% | 0.14 | 0.13 | 334.6배 | 721 | 54% |
| 매수후보유 | 17.1% | -94.3% | 0.15 | 0.18 | 4996.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 20 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 20) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.