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iShares Core S&P 500 UCITS ETF 백테스트
iShares Core S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 9.6%, MDD -20.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.0%, MDD -38.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 9.6%, MDD -24.3%, Sharpe 0.79, 시장 노출 83%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.4%p 낮지만, MDD는 13.8%p 개선됐습니다(CAGR 9.6%, MDD -20.7%, 노출 88%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=19, slow=215 |
9.6% | -24.3% | 0.79 | 0.39 | 4.4배 | 21 | 83% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=61, exitN=79 |
9.0% | -18.3% | 0.78 | 0.49 | 4.0배 | 23 | 81% |
| ROC 모멘텀 n=131, threshold=-0.04 |
9.6% | -20.7% | 0.76 | 0.46 | 4.4배 | 57 | 88% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=269 |
9.1% | -27.8% | 0.74 | 0.33 | 4.1배 | 23 | 82% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=73, atrPeriod=21, mult=3.5 |
1.9% | -28.6% | 0.25 | 0.07 | 1.4배 | 73 | 56% |
| Supertrend period=33, mult=3.8 |
2.3% | -51.8% | 0.24 | 0.04 | 1.4배 | 127 | 67% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=55, k=1.6 |
1.2% | -23.2% | 0.18 | 0.05 | 1.2배 | 100 | 54% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
-0.1% | -50.5% | 0.07 | -0.00 | 1.0배 | 144 | 62% |
| MACD fast=19, slow=46, signal=23 |
-0.7% | -41.9% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 180 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=33, threshold=29 |
0.0% | -3.9% | 0.01 | 0.00 | 1.0배 | 4 | 1% |
| 매수후보유 | 12.0% | -38.1% | 0.73 | 0.31 | 6.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 19일 지수이동평균이 215일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 19일선이 215일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.