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iShares Core S&P 500 UCITS ETF 백테스트
iShares Core S&P 500 UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 12.6%, MDD -20.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -38.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 12.6%, MDD -20.8%, Sharpe 0.91, 시장 노출 93%.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 17.4%p 개선됐습니다(CAGR 12.6%, MDD -20.8%, 노출 93%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=143, threshold=-0.09 |
12.6% | -20.8% | 0.91 | 0.61 | 7.0배 | 15 | 93% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=60, exitN=132 |
11.0% | -19.1% | 0.89 | 0.58 | 5.6배 | 13 | 87% |
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=200 |
10.0% | -20.6% | 0.82 | 0.48 | 4.7배 | 19 | 83% |
| SMA 크로스오버 fast=56, slow=157 |
9.2% | -25.5% | 0.76 | 0.36 | 4.2배 | 19 | 79% |
| Supertrend period=34, mult=4.8 |
4.2% | -47.1% | 0.37 | 0.09 | 2.0배 | 87 | 71% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=75, atrPeriod=30, mult=3.2 |
2.4% | -26.8% | 0.30 | 0.09 | 1.5배 | 77 | 59% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.5 |
1.6% | -19.9% | 0.22 | 0.08 | 1.3배 | 101 | 56% |
| MACD fast=15, slow=69, signal=20 |
1.0% | -28.9% | 0.15 | 0.04 | 1.2배 | 193 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=28 |
0.1% | -2.6% | 0.12 | 0.05 | 1.0배 | 4 | 1% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.06 |
0.0% | -50.5% | 0.08 | 0.00 | 1.0배 | 145 | 63% |
| 매수후보유 | 12.2% | -38.1% | 0.74 | 0.32 | 6.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 143일 수익률이 -9%보다 크면 매수
- 매도 — 143일 수익률이 -9% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.