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CT Private Equity Trust PLC 백테스트
CT Private Equity Trust PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Parabolic SAR(CAGR 9.7%, MDD -39.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 5.8%, MDD -79.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 2.5%, MDD -6.2%, Sharpe 1.00, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 9.7%, MDD -39.5%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: Parabolic SAR — 매수후보유보다 CAGR은 3.3%p 낮지만, MDD는 72.9%p 개선됐습니다(CAGR 9.7%, MDD -39.5%, 노출 57%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=48, threshold=43 |
2.5% | -6.2% | 1.00 | 0.41 | 1.9배 | 14 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=16, atrPeriod=16, mult=3.8 |
2.9% | -17.9% | 0.77 | 0.16 | 2.1배 | 44 | 16% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.16 |
9.7% | -39.5% | 0.69 | 0.25 | 10.1배 | 350 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=3.5 |
1.6% | -9.4% | 0.62 | 0.17 | 1.5배 | 26 | 9% |
| Supertrend period=18, mult=2.9 |
7.7% | -50.3% | 0.58 | 0.15 | 6.4배 | 134 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=14, exitN=16 |
6.6% | -57.4% | 0.51 | 0.11 | 4.9배 | 162 | 60% |
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=188 |
6.5% | -48.0% | 0.48 | 0.13 | 4.8배 | 32 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=137, threshold=0.14 |
2.9% | -23.1% | 0.37 | 0.13 | 2.1배 | 106 | 20% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=35 |
3.9% | -51.7% | 0.33 | 0.07 | 2.6배 | 120 | 59% |
| MACD fast=14, slow=50, signal=11 |
0.5% | -55.1% | 0.11 | 0.01 | 1.1배 | 328 | 50% |
| 매수후보유 | 5.8% | -79.1% | 0.37 | 0.07 | 4.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 48일)가 43 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 43) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.