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Diageo plc 백테스트
Diageo plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 9.1%, MDD -41.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 9.7%, MDD -66.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 10.0%, MDD -48.4%, Sharpe 0.30, 시장 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.4%p 높고, MDD는 18.4%p 개선됐습니다(CAGR 9.1%, MDD -41.3%, 노출 61%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=69, slow=199 |
10.0% | -48.4% | 0.30 | 0.21 | 38.5배 | 40 | 59% |
| EMA 크로스오버 fast=52, slow=165 |
9.1% | -41.3% | 0.28 | 0.22 | 27.5배 | 52 | 61% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 98% n=17, threshold=-0.12 |
7.8% | -66.8% | 0.27 | 0.12 | 17.7배 | 85 | 98% |
| ADX / DI 방향성 period=49, threshold=29 |
0.6% | -11.2% | 0.22 | 0.05 | 1.2배 | 4 | 2% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=63 |
6.0% | -51.7% | 0.22 | 0.12 | 9.2배 | 58 | 51% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=22, mult=4 |
5.3% | -22.3% | 0.19 | 0.24 | 7.1배 | 30 | 8% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=38, k=3.3 |
4.5% | -26.5% | 0.18 | 0.17 | 5.4배 | 31 | 7% |
| Supertrend period=25, mult=4.5 |
3.1% | -68.5% | 0.17 | 0.05 | 3.2배 | 127 | 60% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-1.8% | -94.6% | 0.07 | -0.02 | 0.5배 | 354 | 55% |
| MACD fast=9, slow=23, signal=10 |
-11.2% | -99.8% | -0.13 | -0.11 | 0.0배 | 889 | 50% |
| 매수후보유 | 9.7% | -66.8% | 0.30 | 0.14 | 33.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 69일 평균가격이 199일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 69일 평균이 199일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.