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Diploma PLC 백테스트
Diploma PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Supertrend(CAGR 11.0%, MDD -36.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.2%, MDD -86.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 11.5%, MDD -51.3%, Sharpe 0.60, 시장 노출 69%.
수익·낙폭 균형 대안: Supertrend — 매수후보유보다 CAGR은 0.7%p 낮지만, MDD는 34.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -36.2%, 노출 63%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=48, slow=214 |
11.5% | -51.3% | 0.60 | 0.22 | 62.7배 | 43 | 69% |
| Supertrend period=20, mult=4.6 |
11.0% | -36.2% | 0.58 | 0.30 | 53.1배 | 197 | 63% |
| SMA 크로스오버 fast=60, slow=183 |
10.5% | -39.3% | 0.57 | 0.27 | 45.4배 | 45 | 66% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=115, atrPeriod=15, mult=0.8 |
8.4% | -53.7% | 0.50 | 0.16 | 21.5배 | 185 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=154, threshold=-0.04 |
9.1% | -55.6% | 0.50 | 0.16 | 27.9배 | 175 | 73% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=18, exitN=49 |
9.5% | -62.5% | 0.49 | 0.15 | 31.5배 | 131 | 78% |
| ADX / DI 방향성 period=99, threshold=2 |
6.7% | -70.9% | 0.41 | 0.09 | 12.0배 | 215 | 64% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.24 |
5.0% | -83.3% | 0.34 | 0.06 | 6.4배 | 866 | 52% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=19 |
3.4% | -70.2% | 0.27 | 0.05 | 3.6배 | 477 | 48% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=21, k=1.5 |
2.6% | -75.2% | 0.23 | 0.03 | 2.6배 | 440 | 42% |
| 매수후보유 | 12.2% | -86.0% | 0.53 | 0.14 | 78.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 48일 지수이동평균이 214일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 48일선이 214일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.