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Energean Plc 백테스트
Energean Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 2종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.2%, MDD -32.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 2종이 매수후보유(CAGR 6.8%, MDD -72.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 14.0%, MDD -45.5%, Sharpe 0.57, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 27.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -32.3%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=3.4 |
14.0% | -45.5% | 0.57 | 0.31 | 3.0배 | 27 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=20 |
7.2% | -32.3% | 0.46 | 0.22 | 1.8배 | 40 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=25 |
6.2% | -34.8% | 0.40 | 0.18 | 1.7배 | 14 | 29% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.6 |
5.2% | -26.2% | 0.37 | 0.20 | 1.5배 | 25 | 19% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=107 |
6.3% | -50.0% | 0.37 | 0.13 | 1.7배 | 16 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=178 |
5.3% | -49.5% | 0.33 | 0.11 | 1.5배 | 14 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.13 |
4.3% | -38.1% | 0.30 | 0.11 | 1.4배 | 68 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=16, mult=3.1 |
3.0% | -38.9% | 0.25 | 0.08 | 1.3배 | 16 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.3 |
-0.2% | -78.9% | 0.15 | -0.00 | 1.0배 | 254 | 51% |
| MACD fast=9, slow=22, signal=12 |
-4.7% | -54.2% | -0.02 | -0.09 | 0.7배 | 177 | 48% |
| 매수후보유 | 6.8% | -72.4% | 0.37 | 0.09 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.