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Energean Plc 백테스트
Energean Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 7.2%, MDD -32.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 6.2%, MDD -72.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 13.1%, MDD -47.0%, Sharpe 0.55, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 6.9%p 높고, MDD는 25.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -32.3%, 노출 20%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=27, mult=3.4 |
13.1% | -47.0% | 0.55 | 0.28 | 2.8배 | 28 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=22, threshold=20 |
7.2% | -32.3% | 0.46 | 0.22 | 1.8배 | 40 | 20% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=25 |
6.2% | -34.8% | 0.39 | 0.18 | 1.7배 | 14 | 29% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=107 |
6.3% | -50.0% | 0.36 | 0.13 | 1.7배 | 16 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=34, k=2.6 |
4.5% | -27.9% | 0.34 | 0.16 | 1.5배 | 26 | 19% |
| SMA 크로스오버 fast=36, slow=178 |
5.3% | -49.5% | 0.33 | 0.11 | 1.5배 | 14 | 43% |
| ROC 모멘텀 n=123, threshold=0.13 |
4.3% | -38.1% | 0.29 | 0.11 | 1.4배 | 68 | 33% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=16, mult=3.1 |
3.0% | -38.9% | 0.25 | 0.08 | 1.3배 | 16 | 21% |
| Parabolic SAR step=0.03, maxStep=0.3 |
-0.6% | -78.9% | 0.14 | -0.01 | 0.9배 | 256 | 51% |
| MACD fast=9, slow=22, signal=12 |
-5.7% | -54.2% | -0.06 | -0.10 | 0.6배 | 180 | 47% |
| 매수후보유 | 6.2% | -72.4% | 0.36 | 0.09 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 27일·폭 3.4배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.