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Everplay Group Plc 백테스트
Everplay Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.5%, MDD -15.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 0.7%, MDD -82.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 20.6%, MDD -43.5%, Sharpe 0.74, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 19.9%p 높고, MDD는 39.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -15.9%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.2 |
20.6% | -43.5% | 0.74 | 0.47 | 4.6배 | 195 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=76, slow=100 |
19.7% | -34.4% | 0.74 | 0.57 | 4.4배 | 16 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=83, threshold=0.06 |
17.4% | -36.5% | 0.70 | 0.48 | 3.7배 | 55 | 41% |
| Supertrend period=11, mult=0.9 |
12.8% | -38.1% | 0.53 | 0.34 | 2.7배 | 175 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=11, slow=213 |
10.6% | -53.8% | 0.49 | 0.20 | 2.3배 | 12 | 43% |
| MACD fast=3, slow=28, signal=8 |
10.9% | -59.1% | 0.48 | 0.18 | 2.3배 | 239 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=7, k=1.1 |
9.3% | -56.7% | 0.45 | 0.16 | 2.1배 | 261 | 39% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=95, exitN=33 |
6.3% | -58.4% | 0.36 | 0.11 | 1.7배 | 12 | 38% |
| ADX / DI 방향성 period=27, threshold=37 |
1.5% | -15.9% | 0.24 | 0.09 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=33, atrPeriod=20, mult=3.3 |
-1.0% | -45.8% | 0.01 | -0.02 | 0.9배 | 16 | 14% |
| 매수후보유 | 0.7% | -82.9% | 0.26 | 0.01 | 1.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.