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F&C Investment Trust PLC GBP 백테스트
F&C Investment Trust PLC GBP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 다만 시장 노출 99%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 7.0%, MDD -37.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -84.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 8.0%, MDD -84.8%, Sharpe 0.42, 시장 노출 99%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 0.1%p 낮지만, MDD는 -0.8%p 개선됐습니다(CAGR 7.0%, MDD -37.9%, 노출 69%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 99% n=11, threshold=-0.15 |
8.0% | -84.8% | 0.42 | 0.09 | 77.7배 | 29 | 99% |
| EMA 크로스오버 fast=44, slow=169 |
7.0% | -37.9% | 0.42 | 0.19 | 46.6배 | 77 | 69% |
| SMA 크로스오버 fast=22, slow=141 |
5.1% | -34.7% | 0.40 | 0.15 | 16.9배 | 115 | 65% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=10, exitN=52 |
5.3% | -88.4% | 0.33 | 0.06 | 18.1배 | 235 | 88% |
| Supertrend period=27, mult=4.4 |
3.6% | -86.7% | 0.28 | 0.04 | 7.6배 | 254 | 62% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=16, mult=3.7 |
-0.1% | -82.6% | 0.11 | -0.00 | 1.0배 | 150 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
-0.5% | -80.0% | 0.10 | -0.01 | 0.8배 | 550 | 57% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
-0.7% | -85.0% | 0.07 | -0.01 | 0.7배 | 130 | 27% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=11, k=2.6 |
-1.4% | -89.3% | 0.02 | -0.02 | 0.5배 | 142 | 19% |
| MACD fast=14, slow=46, signal=13 |
-3.0% | -85.9% | -0.01 | -0.03 | 0.2배 | 742 | 51% |
| 매수후보유 | 8.1% | -84.0% | 0.42 | 0.10 | 82.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 11일 수익률이 -15%보다 크면 매수
- 매도 — 11일 수익률이 -15% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.