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FirstGroup plc 백테스트
FirstGroup plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 1.6%, MDD -7.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 1.6%, MDD -95.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 1.6%, MDD -7.5%, Sharpe 0.46, 시장 노출 2%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 3.0%, MDD -90.5%, 노출 52%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 0.0%p 높고, MDD는 88.3%p 개선됐습니다(CAGR 1.6%, MDD -7.5%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=38 |
1.6% | -7.5% | 0.46 | 0.22 | 1.7배 | 12 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=11, atrPeriod=13, mult=3 |
2.0% | -23.7% | 0.36 | 0.08 | 1.8배 | 50 | 5% |
| SMA 크로스오버 fast=45, slow=119 |
3.0% | -90.5% | 0.24 | 0.03 | 2.5배 | 67 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=46, slow=153 |
2.9% | -81.6% | 0.24 | 0.04 | 2.4배 | 54 | 52% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=22, exitN=74 |
2.5% | -82.1% | 0.23 | 0.03 | 2.2배 | 75 | 73% |
| ROC 모멘텀 n=160, threshold=0 |
1.9% | -72.4% | 0.19 | 0.03 | 1.8배 | 219 | 52% |
| Supertrend period=15, mult=5 |
1.7% | -83.3% | 0.19 | 0.02 | 1.7배 | 103 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=33, k=3.3 |
1.2% | -27.1% | 0.18 | 0.04 | 1.4배 | 42 | 9% |
| MACD fast=11, slow=29, signal=6 |
-4.3% | -91.5% | -0.04 | -0.05 | 0.3배 | 689 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.28 |
-5.1% | -95.6% | -0.07 | -0.05 | 0.2배 | 571 | 54% |
| 매수후보유 | 1.6% | -95.7% | 0.24 | 0.02 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 23일)가 38 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 38) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.