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Finsbury Growth & Income Trust PLC 백테스트
Finsbury Growth & Income Trust PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 11.2%, MDD -46.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.4%, MDD -79.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 5.4%, MDD -45.7%, Sharpe 0.37, 시장 노출 61%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 11.2%, MDD -46.3%, 노출 65%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.0%p 낮지만, MDD는 33.9%p 개선됐습니다(CAGR 11.2%, MDD -46.3%, 노출 65%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=39, slow=109 |
5.4% | -45.7% | 0.37 | 0.12 | 19.6배 | 129 | 61% |
| EMA 크로스오버 fast=41, slow=108 |
3.6% | -49.8% | 0.30 | 0.07 | 7.6배 | 117 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=82, threshold=-0.03 |
4.2% | -73.4% | 0.29 | 0.06 | 10.3배 | 405 | 74% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=119, exitN=96 |
11.2% | -46.3% | 0.19 | 0.24 | 410.9배 | 63 | 65% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.26 |
1.5% | -70.8% | 0.17 | 0.02 | 2.3배 | 517 | 59% |
| MACD fast=13, slow=27, signal=15 |
3.7% | -77.2% | 0.14 | 0.05 | 7.6배 | 743 | 47% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=13, k=2.7 |
1.7% | -88.5% | 0.12 | 0.02 | 2.6배 | 251 | 24% |
| Supertrend period=8, mult=2.1 |
1.2% | -94.7% | 0.12 | 0.01 | 1.9배 | 611 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=19 |
0.7% | -75.8% | 0.11 | 0.01 | 1.5배 | 170 | 35% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=38, atrPeriod=28, mult=2.6 |
-0.9% | -86.8% | 0.00 | -0.01 | 0.6배 | 259 | 41% |
| 매수후보유 | 12.4% | -79.6% | 0.21 | 0.16 | 761.6배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 39일 평균가격이 109일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 39일 평균이 109일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.