추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Forterra Plc 백테스트
Forterra Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 1.5%, MDD -10.0%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -1.1%, MDD -66.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 9.5%, MDD -40.3%, Sharpe 0.49, 시장 노출 56%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.6%p 높고, MDD는 26.4%p 개선됐습니다(CAGR 1.5%, MDD -10.0%, 노출 5%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=18, mult=3.9 |
9.5% | -40.3% | 0.49 | 0.23 | 2.6배 | 19 | 56% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=32, exitN=54 |
7.4% | -51.6% | 0.41 | 0.14 | 2.1배 | 19 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=45, threshold=-0.08 |
6.0% | -55.2% | 0.35 | 0.11 | 1.8배 | 87 | 72% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
2.8% | -28.7% | 0.31 | 0.10 | 1.3배 | 12 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=23, slow=53 |
4.6% | -44.7% | 0.31 | 0.10 | 1.6배 | 50 | 51% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=29, k=3.5 |
1.5% | -10.0% | 0.28 | 0.15 | 1.2배 | 7 | 5% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=51, atrPeriod=34, mult=3 |
2.7% | -19.2% | 0.26 | 0.14 | 1.3배 | 19 | 20% |
| MACD fast=6, slow=45, signal=9 |
2.4% | -43.9% | 0.22 | 0.05 | 1.3배 | 217 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=13, slow=78 |
0.7% | -59.2% | 0.14 | 0.01 | 1.1배 | 43 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.06 |
-0.9% | -42.7% | 0.07 | -0.02 | 0.9배 | 171 | 50% |
| 매수후보유 | -1.1% | -66.7% | 0.15 | -0.02 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 18일·폭 3.9배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 120회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.