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Frasers Group PLC 백테스트
Frasers Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.5%, MDD -88.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 9.4%, MDD -70.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 53%.
CAGR 참고 1위: MACD — CAGR 13.4%, MDD -86.0%, 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=66, slow=105 |
9.4% | -70.0% | 0.42 | 0.13 | 8.6배 | 51 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=18, slow=132 |
4.9% | -68.6% | 0.31 | 0.07 | 3.1배 | 65 | 52% |
| Supertrend period=4, mult=5 |
-0.7% | -96.6% | 0.25 | -0.01 | 0.8배 | 65 | 56% |
| MACD fast=51, slow=73, signal=24 |
13.4% | -86.0% | 0.22 | 0.16 | 20.4배 | 123 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=33, exitN=43 |
6.0% | -98.6% | 0.21 | 0.06 | 4.1배 | 71 | 66% |
| ROC 모멘텀 n=99, threshold=-0.04 |
2.0% | -99.5% | 0.20 | 0.02 | 1.6배 | 191 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=14 |
0.1% | -53.7% | 0.12 | 0.00 | 1.0배 | 136 | 24% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-16.6% | -99.8% | -0.07 | -0.17 | 0.0배 | 185 | 48% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=98, atrPeriod=12, mult=2.3 |
-12.7% | -99.7% | -0.13 | -0.13 | 0.0배 | 71 | 37% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=39, k=3.5 |
-6.9% | -89.1% | -0.19 | -0.08 | 0.2배 | 20 | 6% |
| 매수후보유 | 15.5% | -88.8% | 0.23 | 0.17 | 31.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 66일 평균가격이 105일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 66일 평균이 105일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.