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Gooch & Housego PLC 백테스트
Gooch & Housego PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Parabolic SAR입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Donchian 채널 돌파(CAGR 14.9%, MDD -56.3%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR 8.1%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Parabolic SAR — CAGR 18.4%, MDD -69.7%, Sharpe 0.64, 시장 노출 50%.
수익·낙폭 균형 대안: Donchian 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 10.3%p 높고, MDD는 24.4%p 개선됐습니다(CAGR 14.9%, MDD -56.3%, 노출 50%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.36 |
18.4% | -69.7% | 0.64 | 0.26 | 128.7배 | 605 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=12, exitN=8 |
14.9% | -56.3% | 0.58 | 0.27 | 54.4배 | 244 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=12 |
13.5% | -61.5% | 0.54 | 0.22 | 38.2배 | 321 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=35, k=1.3 |
12.5% | -69.9% | 0.52 | 0.18 | 29.3배 | 217 | 42% |
| Supertrend period=17, mult=3.8 |
12.9% | -71.8% | 0.52 | 0.18 | 32.3배 | 111 | 57% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=109 |
12.8% | -67.5% | 0.51 | 0.19 | 31.6배 | 59 | 56% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=41, atrPeriod=27, mult=0.7 |
12.1% | -64.6% | 0.51 | 0.19 | 26.6배 | 245 | 47% |
| ROC 모멘텀 n=70, threshold=0 |
11.5% | -84.4% | 0.47 | 0.14 | 22.8배 | 277 | 55% |
| SMA 크로스오버 fast=19, slow=148 |
10.6% | -73.7% | 0.45 | 0.14 | 17.9배 | 69 | 56% |
| MACD fast=18, slow=41, signal=12 |
7.0% | -74.8% | 0.36 | 0.09 | 7.0배 | 350 | 51% |
| 매수후보유 | 8.1% | -94.1% | 0.41 | 0.09 | 9.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격을 점점 따라붙는 점(Parabolic SAR)의 위/아래로 매매.
- 매수 — 가격이 SAR 점 위로 올라가면 매수
- 매도 — 가격이 SAR 점 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.