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Gulf Keystone Petroleum Limited 백테스트
Gulf Keystone Petroleum Limited의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.2%, MDD -55.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -11.4%, MDD -99.7%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 12.2%, MDD -55.1%, Sharpe 0.53, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 23.5%p 높고, MDD는 44.6%p 개선됐습니다(CAGR 12.2%, MDD -55.1%, 노출 10%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=13, threshold=37 |
12.2% | -55.1% | 0.53 | 0.22 | 12.4배 | 76 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=72, slow=208 |
11.7% | -66.7% | 0.43 | 0.17 | 11.2배 | 20 | 41% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.1 |
8.8% | -75.5% | 0.42 | 0.12 | 6.3배 | 48 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=27, atrPeriod=14, mult=3.8 |
7.9% | -62.5% | 0.41 | 0.13 | 5.3배 | 22 | 7% |
| MACD fast=16, slow=58, signal=21 |
8.2% | -90.7% | 0.38 | 0.09 | 5.6배 | 201 | 51% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=56, exitN=34 |
9.1% | -85.0% | 0.38 | 0.11 | 6.8배 | 46 | 36% |
| ROC 모멘텀 n=191, threshold=0.12 |
7.9% | -72.6% | 0.38 | 0.11 | 5.3배 | 104 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=24, slow=84 |
5.2% | -75.1% | 0.31 | 0.07 | 3.0배 | 58 | 38% |
| Supertrend period=27, mult=3.9 |
-0.3% | -88.2% | 0.21 | -0.00 | 0.9배 | 84 | 47% |
| Parabolic SAR step=0.05, maxStep=0.22 |
-9.9% | -99.3% | 0.03 | -0.10 | 0.1배 | 727 | 47% |
| 매수후보유 | -11.4% | -99.7% | 0.18 | -0.11 | 0.1배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 13일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.