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Greencore Group Plc 백테스트
Greencore Group Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 7종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 2.5%, MDD -29.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 7종이 매수후보유(CAGR 2.1%, MDD -88.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.9%, MDD -49.2%, Sharpe 0.43, 시장 노출 50%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 7.5%, MDD -57.9%, 노출 53%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 4.8%p 높고, MDD는 38.9%p 개선됐습니다(CAGR 2.5%, MDD -29.2%, 노출 8%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=22, slow=378 |
6.9% | -49.2% | 0.43 | 0.14 | 6.0배 | 23 | 50% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=140 |
7.5% | -57.9% | 0.43 | 0.13 | 6.9배 | 47 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=28, threshold=27 |
2.5% | -29.2% | 0.29 | 0.09 | 1.9배 | 29 | 8% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=108, exitN=71 |
3.5% | -55.6% | 0.26 | 0.06 | 2.5배 | 36 | 47% |
| Supertrend period=12, mult=4.4 |
3.3% | -64.2% | 0.25 | 0.05 | 2.4배 | 129 | 52% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=45, k=1.7 |
2.9% | -50.3% | 0.24 | 0.06 | 2.1배 | 135 | 35% |
| ROC 모멘텀 n=114, threshold=0.06 |
2.9% | -53.7% | 0.24 | 0.05 | 2.1배 | 218 | 44% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=52, atrPeriod=18, mult=1.6 |
1.5% | -62.6% | 0.17 | 0.02 | 1.5배 | 171 | 42% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-2.1% | -87.7% | 0.06 | -0.02 | 0.6배 | 433 | 53% |
| MACD fast=13, slow=26, signal=24 |
-3.0% | -85.4% | 0.02 | -0.04 | 0.4배 | 326 | 49% |
| 매수후보유 | 2.1% | -88.1% | 0.25 | 0.02 | 1.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 22일 지수이동평균이 378일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 22일선이 378일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.