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Genus plc 백테스트
Genus plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 13.7%, MDD -37.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -76.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 13.7%, MDD -37.1%, Sharpe 0.64, 시장 노출 70%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.7%p 높고, MDD는 39.5%p 개선됐습니다(CAGR 13.7%, MDD -37.1%, 노출 70%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=51, slow=261 |
13.7% | -37.1% | 0.64 | 0.37 | 28.5배 | 12 | 70% |
| SMA 크로스오버 fast=63, slow=150 |
13.1% | -44.0% | 0.61 | 0.30 | 24.6배 | 32 | 65% |
| ROC 모멘텀 n=109, threshold=-0.1 |
11.1% | -65.8% | 0.51 | 0.17 | 15.4배 | 168 | 80% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=107, exitN=133 |
10.2% | -59.7% | 0.51 | 0.17 | 12.5배 | 18 | 71% |
| Supertrend period=10, mult=3.7 |
1.8% | -73.6% | 0.19 | 0.02 | 1.6배 | 100 | 63% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=58, k=1.8 |
-0.8% | -62.4% | 0.05 | -0.01 | 0.8배 | 124 | 38% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.12 |
-2.9% | -84.5% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 701 | 52% |
| MACD fast=15, slow=24, signal=14 |
-2.8% | -86.7% | -0.01 | -0.03 | 0.5배 | 411 | 49% |
| ADX / DI 방향성 period=40, threshold=33 |
-0.1% | -20.6% | -0.01 | -0.00 | 1.0배 | 8 | 2% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=55, atrPeriod=19, mult=2.3 |
-2.5% | -69.1% | -0.06 | -0.04 | 0.5배 | 122 | 34% |
| 매수후보유 | 10.0% | -76.5% | 0.45 | 0.13 | 12.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 51일 지수이동평균이 261일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 51일선이 261일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.