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Halma plc 백테스트
Halma plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 12.8%, MDD -48.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.1%, MDD -15.6%, Sharpe 0.68, 시장 노출 9%.
CAGR 참고 1위: Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.0%, MDD -56.2%, 노출 88%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=19, mult=3.4 |
4.1% | -15.6% | 0.68 | 0.26 | 4.6배 | 86 | 9% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=11, exitN=56 |
10.0% | -56.2% | 0.54 | 0.18 | 37.9배 | 118 | 88% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=219 |
8.5% | -56.2% | 0.51 | 0.15 | 22.4배 | 35 | 73% |
| Supertrend period=29, mult=5 |
7.9% | -54.8% | 0.50 | 0.14 | 18.0배 | 170 | 62% |
| ROC 모멘텀 n=102, threshold=-0.1 |
9.0% | -66.4% | 0.49 | 0.14 | 26.3배 | 154 | 87% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=212 |
7.3% | -68.9% | 0.45 | 0.11 | 14.4배 | 43 | 71% |
| MACD fast=19, slow=23, signal=10 |
5.0% | -66.3% | 0.37 | 0.08 | 6.5배 | 577 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=3.5 |
1.4% | -23.4% | 0.31 | 0.06 | 1.7배 | 30 | 4% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.14 |
3.7% | -77.7% | 0.29 | 0.05 | 4.0배 | 602 | 54% |
| ADX / DI 방향성 period=23, threshold=29 |
1.6% | -35.2% | 0.24 | 0.05 | 1.9배 | 106 | 14% |
| 매수후보유 | 12.8% | -48.1% | 0.60 | 0.27 | 98.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 3.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.