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Hammerson plc 백테스트
Hammerson plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 9종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 0.4%, MDD -9.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 9종이 매수후보유(CAGR -3.9%, MDD -97.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 4.8%, MDD -50.7%, Sharpe 0.34, 시장 노출 54%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.7%p 높고, MDD는 46.6%p 개선됐습니다(CAGR 0.4%, MDD -9.4%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=151 |
4.8% | -50.7% | 0.34 | 0.10 | 6.0배 | 63 | 54% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=98 |
3.2% | -58.1% | 0.26 | 0.05 | 3.3배 | 65 | 55% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=101, exitN=97 |
1.5% | -74.6% | 0.17 | 0.02 | 1.7배 | 49 | 55% |
| ROC 모멘텀 n=139, threshold=-0.03 |
0.8% | -77.6% | 0.13 | 0.01 | 1.3배 | 227 | 61% |
| Supertrend period=20, mult=2.3 |
0.4% | -81.6% | 0.12 | 0.00 | 1.1배 | 483 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=35 |
0.4% | -9.4% | 0.11 | 0.04 | 1.2배 | 8 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=26, atrPeriod=15, mult=3.5 |
-0.9% | -56.5% | -0.02 | -0.02 | 0.7배 | 118 | 13% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.22 |
-3.8% | -95.8% | -0.05 | -0.04 | 0.2배 | 677 | 51% |
| MACD fast=16, slow=46, signal=18 |
-4.7% | -94.4% | -0.06 | -0.05 | 0.2배 | 438 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=25, k=2.6 |
-2.0% | -70.6% | -0.09 | -0.03 | 0.5배 | 142 | 15% |
| 매수후보유 | -3.9% | -97.2% | 0.06 | -0.04 | 0.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 44일 평균가격이 151일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 44일 평균이 151일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.