추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Hochschild Mining plc 백테스트
Hochschild Mining plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 6.0%, MDD -29.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 2.2%, MDD -93.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 16.1%, MDD -62.4%, Sharpe 0.58, 시장 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 13.9%p 높고, MDD는 31.0%p 개선됐습니다(CAGR 6.0%, MDD -29.8%, 노출 6%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=59, slow=163 |
16.1% | -62.4% | 0.58 | 0.26 | 19.0배 | 32 | 49% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=205 |
11.3% | -58.7% | 0.47 | 0.19 | 8.3배 | 24 | 46% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=25 |
6.0% | -29.8% | 0.45 | 0.20 | 3.2배 | 12 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=109, exitN=58 |
9.0% | -69.4% | 0.42 | 0.13 | 5.5배 | 22 | 38% |
| ROC 모멘텀 n=121, threshold=0.08 |
8.8% | -72.5% | 0.42 | 0.12 | 5.3배 | 176 | 40% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=20, k=3 |
4.9% | -40.0% | 0.36 | 0.12 | 2.6배 | 40 | 9% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=36, atrPeriod=8, mult=3 |
4.3% | -65.8% | 0.29 | 0.07 | 2.3배 | 56 | 17% |
| Supertrend period=18, mult=2.5 |
3.5% | -87.1% | 0.28 | 0.04 | 2.0배 | 170 | 44% |
| MACD fast=6, slow=37, signal=15 |
-1.9% | -81.6% | 0.17 | -0.02 | 0.7배 | 375 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.28 |
-2.9% | -94.6% | 0.12 | -0.03 | 0.6배 | 178 | 47% |
| 매수후보유 | 2.2% | -93.4% | 0.32 | 0.02 | 1.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 59일 평균가격이 163일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 59일 평균이 163일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.