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Hiscox Ltd 백테스트
Hiscox Ltd의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Donchian 채널 돌파입니다. 다만 시장 노출 96%로 매수후보유와 유사합니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ROC 모멘텀(CAGR 7.2%, MDD -44.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 8.6%, MDD -66.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Donchian 채널 돌파 — CAGR 10.8%, MDD -53.9%, Sharpe 0.48, 시장 노출 96%. 노출률이 95% 이상이므로 독립적인 타이밍 우위라기보다 홀드 유사 전략으로 봐야 합니다.
수익·낙폭 균형 대안: ROC 모멘텀 — 매수후보유보다 CAGR은 2.2%p 높고, MDD는 12.4%p 개선됐습니다(CAGR 7.2%, MDD -44.8%, 노출 88%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donchian 채널 돌파 홀드 유사 · 노출 96% entryN=5, exitN=146 |
10.8% | -53.9% | 0.48 | 0.20 | 15.2배 | 35 | 96% |
| ROC 모멘텀 n=95, threshold=-0.11 |
7.2% | -44.8% | 0.38 | 0.16 | 6.4배 | 111 | 88% |
| SMA 크로스오버 fast=42, slow=177 |
3.5% | -54.9% | 0.25 | 0.06 | 2.5배 | 49 | 65% |
| EMA 크로스오버 fast=75, slow=244 |
2.9% | -72.2% | 0.24 | 0.04 | 2.2배 | 29 | 73% |
| ADX / DI 방향성 period=30, threshold=33 |
1.6% | -27.2% | 0.17 | 0.06 | 1.5배 | 6 | 3% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=48, k=2.1 |
0.9% | -42.0% | 0.14 | 0.02 | 1.3배 | 128 | 38% |
| Supertrend period=12, mult=4.9 |
0.3% | -62.8% | 0.13 | 0.00 | 1.1배 | 83 | 61% |
| MACD fast=14, slow=28, signal=18 |
-1.9% | -79.1% | 0.00 | -0.02 | 0.6배 | 378 | 50% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=42, atrPeriod=27, mult=2.4 |
-2.0% | -65.8% | -0.02 | -0.03 | 0.6배 | 130 | 33% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.18 |
-3.8% | -85.9% | -0.06 | -0.04 | 0.4배 | 237 | 55% |
| 매수후보유 | 8.6% | -66.4% | 0.41 | 0.13 | 8.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 고점을 새로 뚫으면 추세 시작, 최근 저점을 깨면 추세 끝(터틀 트레이딩 방식).
- 매수 — 최근 5일 중 최고가를 돌파(신고가)하면 매수
- 매도 — 최근 146일 중 최저가를 깨면(신저가) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.