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Ibstock Plc 백테스트
Ibstock Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.2%, MDD -7.7%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -6.7%, MDD -72.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 0.8%, MDD -7.9%, Sharpe 0.25, 시장 노출 1%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 7.6%p 높고, MDD는 64.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -7.7%, 노출 2%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=36, threshold=23 |
0.8% | -7.9% | 0.25 | 0.11 | 1.1배 | 4 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=24, mult=2.4 |
0.2% | -7.7% | 0.07 | 0.03 | 1.0배 | 12 | 2% |
| Supertrend period=21, mult=2.7 |
-0.9% | -48.9% | 0.06 | -0.02 | 0.9배 | 70 | 46% |
| EMA 크로스오버 fast=25, slow=79 |
-1.1% | -51.1% | 0.04 | -0.02 | 0.9배 | 28 | 44% |
| SMA 크로스오버 fast=14, slow=61 |
-1.7% | -49.3% | 0.03 | -0.04 | 0.8배 | 56 | 48% |
| ROC 모멘텀 n=75, threshold=0.11 |
-0.7% | -38.1% | 0.02 | -0.02 | 0.9배 | 92 | 24% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=92, exitN=43 |
-1.7% | -41.3% | -0.02 | -0.04 | 0.8배 | 18 | 34% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=3.1 |
-0.4% | -17.0% | -0.05 | -0.02 | 1.0배 | 8 | 3% |
| MACD fast=11, slow=26, signal=17 |
-4.3% | -58.9% | -0.11 | -0.07 | 0.6배 | 173 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.24 |
-5.7% | -65.9% | -0.17 | -0.09 | 0.5배 | 95 | 50% |
| 매수후보유 | -6.7% | -72.6% | -0.03 | -0.09 | 0.5배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 36일)가 23 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 23) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.