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Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF 백테스트
Invesco Markets II PLC - Invesco GBP Corporate Bond Screened & Tilted UCITS ETF의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 0.2%, MDD -1.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR -3.3%, MDD -32.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 0.7%, MDD -2.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 1%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 0.8%, MDD -13.0%, 노출 44%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 4.1%p 높고, MDD는 29.7%p 개선됐습니다(CAGR 0.2%, MDD -1.1%, 노출 1%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=5, threshold=0.03 |
0.7% | -2.8% | 0.43 | 0.27 | 1.0배 | 10 | 1% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=10, atrPeriod=18, mult=2.6 |
0.2% | -1.1% | 0.30 | 0.19 | 1.0배 | 2 | 1% |
| Supertrend period=16, mult=4.8 |
0.8% | -13.0% | 0.21 | 0.06 | 1.1배 | 16 | 44% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=26, k=2.8 |
0.1% | -3.8% | 0.09 | 0.03 | 1.0배 | 6 | 6% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=19, exitN=72 |
-1.0% | -15.4% | -0.17 | -0.07 | 0.9배 | 15 | 76% |
| ADX / DI 방향성 period=11, threshold=33 |
-1.0% | -11.8% | -0.37 | -0.09 | 0.9배 | 31 | 11% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=144 |
-1.6% | -12.8% | -0.47 | -0.13 | 0.9배 | 10 | 40% |
| SMA 크로스오버 fast=55, slow=121 |
-1.8% | -14.0% | -0.48 | -0.13 | 0.9배 | 12 | 43% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.34 |
-4.4% | -28.7% | -0.88 | -0.15 | 0.7배 | 62 | 49% |
| MACD fast=13, slow=44, signal=13 |
-4.6% | -27.1% | -0.96 | -0.17 | 0.7배 | 80 | 47% |
| 매수후보유 | -3.3% | -32.5% | -0.40 | -0.10 | 0.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 5일 수익률이 3%보다 크면 매수
- 매도 — 5일 수익률이 3% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.