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Inchcape plc 백테스트
Inchcape plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 3.9%, MDD -94.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 3.9%, MDD -88.4%, Sharpe 0.19, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: Keltner 채널 돌파 — CAGR 4.4%, MDD -83.8%, 노출 43%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=38, slow=66 |
3.9% | -88.4% | 0.19 | 0.04 | 4.3배 | 103 | 58% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=80, atrPeriod=10, mult=3 |
4.4% | -83.8% | 0.18 | 0.05 | 5.1배 | 110 | 43% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=93, exitN=75 |
3.4% | -89.7% | 0.18 | 0.04 | 3.6배 | 65 | 52% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
1.8% | -76.4% | 0.17 | 0.02 | 2.0배 | 231 | 57% |
| ROC 모멘텀 n=119, threshold=-0.03 |
0.9% | -95.8% | 0.16 | 0.01 | 1.4배 | 299 | 64% |
| MACD fast=19, slow=40, signal=16 |
-2.0% | -94.2% | 0.13 | -0.02 | 0.5배 | 391 | 46% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=109 |
-1.3% | -90.2% | 0.11 | -0.01 | 0.6배 | 167 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=30, k=1.6 |
-3.4% | -96.6% | 0.10 | -0.03 | 0.3배 | 287 | 42% |
| ADX / DI 방향성 period=10, threshold=23 |
-8.0% | -98.8% | 0.05 | -0.08 | 0.0배 | 621 | 44% |
| Supertrend period=23, mult=2.7 |
-9.8% | -99.9% | 0.04 | -0.10 | 0.0배 | 425 | 57% |
| 매수후보유 | 3.9% | -94.1% | 0.23 | 0.04 | 4.3배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 38일 지수이동평균이 66일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 38일선이 66일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.