추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
equity · GB
Informa Plc 백테스트
Informa Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ROC 모멘텀입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 EMA 크로스오버(CAGR 5.2%, MDD -38.8%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 4.9%, MDD -84.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ROC 모멘텀 — CAGR 7.7%, MDD -62.0%, Sharpe 0.42, 시장 노출 81%.
수익·낙폭 균형 대안: EMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 2.9%p 높고, MDD는 22.6%p 개선됐습니다(CAGR 5.2%, MDD -38.8%, 노출 62%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROC 모멘텀 n=110, threshold=-0.1 |
7.7% | -62.0% | 0.42 | 0.12 | 7.8배 | 123 | 81% |
| SMA 크로스오버 fast=15, slow=116 |
5.5% | -41.5% | 0.35 | 0.13 | 4.3배 | 95 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=12, slow=155 |
5.2% | -38.8% | 0.34 | 0.13 | 4.0배 | 77 | 62% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=26, exitN=77 |
5.5% | -53.2% | 0.33 | 0.10 | 4.4배 | 61 | 81% |
| Supertrend period=8, mult=2.3 |
3.9% | -81.7% | 0.28 | 0.05 | 2.9배 | 299 | 55% |
| ADX / DI 방향성 period=35, threshold=34 |
0.8% | -20.0% | 0.25 | 0.04 | 1.3배 | 6 | 2% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=37, k=1.2 |
2.3% | -59.3% | 0.21 | 0.04 | 1.9배 | 230 | 45% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=28, atrPeriod=19, mult=1.4 |
2.1% | -74.0% | 0.20 | 0.03 | 1.8배 | 257 | 40% |
| MACD fast=18, slow=38, signal=10 |
-0.9% | -84.4% | 0.07 | -0.01 | 0.8배 | 412 | 50% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.16 |
-1.6% | -86.3% | 0.05 | -0.02 | 0.6배 | 383 | 56% |
| 매수후보유 | 4.9% | -84.6% | 0.31 | 0.06 | 3.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
최근 일정 기간의 수익률(모멘텀)이 기준보다 높으면 추세에 올라탑니다.
- 매수 — 최근 110일 수익률이 -10%보다 크면 매수
- 매도 — 110일 수익률이 -10% 이하로 떨어지면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.