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IP Group plc 백테스트
IP Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 볼린저 밴드 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 3.0%, MDD -12.9%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR -0.3%, MDD -86.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): 볼린저 밴드 돌파 — CAGR 7.0%, MDD -17.9%, Sharpe 0.67, 시장 노출 10%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 7.2%p 높고, MDD는 69.0%p 개선됐습니다(CAGR 3.0%, MDD -12.9%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 볼린저 밴드 돌파 n=57, k=3.5 |
7.0% | -17.9% | 0.67 | 0.39 | 4.6배 | 12 | 10% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=25, atrPeriod=19, mult=3 |
5.6% | -36.1% | 0.50 | 0.15 | 3.4배 | 36 | 11% |
| ADX / DI 방향성 period=25, threshold=37 |
3.0% | -12.9% | 0.50 | 0.23 | 1.9배 | 12 | 4% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=48, exitN=24 |
6.5% | -55.8% | 0.41 | 0.12 | 4.2배 | 59 | 35% |
| EMA 크로스오버 fast=50, slow=205 |
4.7% | -51.3% | 0.31 | 0.09 | 2.8배 | 23 | 45% |
| Supertrend period=11, mult=2.1 |
3.7% | -84.0% | 0.27 | 0.04 | 2.3배 | 186 | 47% |
| SMA 크로스오버 fast=44, slow=286 |
3.0% | -61.7% | 0.24 | 0.05 | 1.9배 | 25 | 44% |
| ROC 모멘텀 n=130, threshold=0.05 |
1.9% | -66.6% | 0.19 | 0.03 | 1.5배 | 177 | 40% |
| Parabolic SAR step=0.015, maxStep=0.18 |
1.5% | -86.3% | 0.19 | 0.02 | 1.4배 | 408 | 49% |
| MACD fast=19, slow=43, signal=18 |
0.8% | -75.3% | 0.17 | 0.01 | 1.2배 | 242 | 49% |
| 매수후보유 | -0.3% | -86.9% | 0.20 | -0.00 | 0.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균에서 변동성만큼 벗어난 ‘상단 밴드’를 뚫으면 강한 상승으로 봅니다.
- 매수 — 종가가 57일 평균의 상단 밴드(변동성 3.5배)를 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 57일 평균선(중앙)으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.