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Intertek Group plc 백테스트
Intertek Group plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 EMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 11.3%, MDD -44.4%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): EMA 크로스오버 — CAGR 6.7%, MDD -63.8%, Sharpe 0.43, 시장 노출 66%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA 크로스오버 fast=58, slow=254 |
6.7% | -63.8% | 0.43 | 0.10 | 4.8배 | 27 | 66% |
| SMA 크로스오버 fast=43, slow=69 |
5.9% | -58.7% | 0.41 | 0.10 | 4.0배 | 85 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=83, exitN=57 |
4.6% | -61.7% | 0.36 | 0.07 | 3.0배 | 45 | 50% |
| ADX / DI 방향성 period=39, threshold=18 |
2.7% | -26.9% | 0.31 | 0.10 | 1.9배 | 65 | 22% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=62, k=3.4 |
1.1% | -8.9% | 0.29 | 0.12 | 1.3배 | 8 | 5% |
| MACD fast=24, slow=59, signal=29 |
3.2% | -51.3% | 0.27 | 0.06 | 2.2배 | 186 | 50% |
| ROC 모멘텀 n=140, threshold=0.14 |
2.0% | -49.0% | 0.22 | 0.04 | 1.6배 | 161 | 30% |
| Supertrend period=9, mult=4.5 |
2.0% | -49.8% | 0.20 | 0.04 | 1.6배 | 105 | 60% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=59, atrPeriod=16, mult=3.2 |
0.7% | -36.5% | 0.12 | 0.02 | 1.2배 | 89 | 34% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.08 |
-0.4% | -66.8% | 0.07 | -0.01 | 0.9배 | 311 | 56% |
| 매수후보유 | 11.3% | -44.4% | 0.55 | 0.26 | 13.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
이동평균의 빠른 버전(최근 가격을 더 크게 반영)을 두 개 써서 교차로 추세를 판단.
- 매수 — 58일 지수이동평균이 254일 지수이동평균을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 58일선이 254일선 아래로 내려가면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.