추세추종 백테스터 · 가이드 · 백테스트 English
etf · GB
JPMorgan Asia Growth & Income PLC GBP 백테스트
JPMorgan Asia Growth & Income PLC GBP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 9.4%, MDD -27.4%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 6.9%, MDD -62.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 9.4%, MDD -27.4%, Sharpe 0.80, 시장 노출 41%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 11.2%, MDD -45.2%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 2.5%p 높고, MDD는 35.1%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -27.4%, 노출 41%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=14, mult=1.7 |
9.4% | -27.4% | 0.80 | 0.34 | 13.5배 | 192 | 41% |
| Supertrend period=14, mult=3.1 |
11.2% | -45.2% | 0.77 | 0.25 | 21.3배 | 202 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=15, slow=140 |
10.0% | -36.2% | 0.71 | 0.28 | 15.5배 | 65 | 60% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=91, exitN=72 |
9.3% | -28.1% | 0.70 | 0.33 | 13.1배 | 39 | 54% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=1.6 |
8.1% | -31.1% | 0.69 | 0.26 | 9.4배 | 228 | 42% |
| SMA 크로스오버 fast=29, slow=199 |
9.7% | -33.4% | 0.68 | 0.29 | 14.6배 | 39 | 59% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.32 |
9.6% | -40.1% | 0.67 | 0.24 | 14.1배 | 366 | 56% |
| ROC 모멘텀 n=149, threshold=0.11 |
5.9% | -30.5% | 0.53 | 0.19 | 5.2배 | 151 | 38% |
| MACD fast=17, slow=43, signal=10 |
7.0% | -41.6% | 0.52 | 0.17 | 7.1배 | 382 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=11 |
5.8% | -50.3% | 0.50 | 0.12 | 5.2배 | 246 | 46% |
| 매수후보유 | 6.9% | -62.5% | 0.40 | 0.11 | 6.9배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 31일 평균 + 변동성 1.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 31일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.