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JPMorgan China Growth & Income PLC 백테스트
JPMorgan China Growth & Income PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 Keltner 채널 돌파(CAGR 7.1%, MDD -12.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 3.2%, MDD -83.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 7.1%, MDD -12.1%, Sharpe 1.05, 시장 노출 4%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 13.4%, MDD -53.2%, 노출 49%.
수익·낙폭 균형 대안: Keltner 채널 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 3.9%p 높고, MDD는 71.0%p 개선됐습니다(CAGR 7.1%, MDD -12.1%, 노출 4%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=5, atrPeriod=12, mult=2.4 |
7.1% | -12.1% | 1.05 | 0.59 | 9.5배 | 60 | 4% |
| Supertrend period=16, mult=3.6 |
13.4% | -53.2% | 0.76 | 0.25 | 62.4배 | 204 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=15, k=2 |
9.4% | -38.8% | 0.68 | 0.24 | 18.8배 | 318 | 28% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=39, exitN=9 |
7.8% | -32.2% | 0.58 | 0.24 | 11.6배 | 188 | 31% |
| Parabolic SAR step=0.035, maxStep=0.06 |
9.8% | -41.9% | 0.57 | 0.23 | 21.7배 | 477 | 53% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=30 |
6.8% | -51.0% | 0.53 | 0.13 | 8.8배 | 410 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=166, threshold=-0.03 |
8.5% | -42.0% | 0.50 | 0.20 | 14.6배 | 156 | 58% |
| SMA 크로스오버 fast=4, slow=66 |
7.7% | -39.6% | 0.49 | 0.20 | 11.5배 | 200 | 53% |
| EMA 크로스오버 fast=57, slow=188 |
7.3% | -53.1% | 0.44 | 0.14 | 9.9배 | 32 | 54% |
| MACD fast=5, slow=53, signal=19 |
5.3% | -50.6% | 0.36 | 0.11 | 5.5배 | 558 | 50% |
| 매수후보유 | 3.2% | -83.1% | 0.25 | 0.04 | 2.8배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 5일 평균 + 변동성 2.4배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 5일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.