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J D Wetherspoon plc 백테스트
J D Wetherspoon plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 3종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 11.0%, MDD -44.2%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 3종이 매수후보유(CAGR 10.0%, MDD -77.5%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 5.8%, MDD -11.8%, Sharpe 0.99, 시장 노출 10%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 11.0%, MDD -44.2%, 노출 59%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 4.3%p 낮지만, MDD는 65.7%p 개선됐습니다(CAGR 11.0%, MDD -44.2%, 노출 59%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=21, mult=3.7 |
5.8% | -11.8% | 0.99 | 0.49 | 6.6배 | 64 | 10% |
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=128 |
11.0% | -44.2% | 0.61 | 0.25 | 33.9배 | 69 | 59% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=20 |
6.5% | -39.7% | 0.61 | 0.16 | 8.3배 | 96 | 26% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=58 |
10.6% | -54.4% | 0.59 | 0.20 | 30.3배 | 91 | 61% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=79, exitN=62 |
10.2% | -49.2% | 0.59 | 0.21 | 26.7배 | 55 | 54% |
| ROC 모멘텀 n=120, threshold=0.03 |
9.8% | -51.9% | 0.57 | 0.19 | 23.4배 | 191 | 56% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=36, k=3.5 |
3.3% | -24.7% | 0.49 | 0.13 | 2.9배 | 37 | 10% |
| Supertrend period=28, mult=5 |
7.9% | -51.6% | 0.46 | 0.15 | 13.1배 | 125 | 58% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.28 |
1.3% | -93.9% | 0.17 | 0.01 | 1.6배 | 693 | 52% |
| MACD fast=24, slow=38, signal=7 |
0.8% | -90.4% | 0.15 | 0.01 | 1.3배 | 485 | 49% |
| 매수후보유 | 10.0% | -77.5% | 0.46 | 0.13 | 25.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 12일 평균 + 변동성 3.7배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 12일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.