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JPMorgan European Growth & Income PLC GBP 백테스트
JPMorgan European Growth & Income PLC GBP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 1종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 1종이 매수후보유(CAGR 6.1%, MDD -87.1%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 3.7%, MDD -80.3%, Sharpe 0.33, 시장 노출 58%.
CAGR 참고 1위: ROC 모멘텀 — CAGR 6.6%, MDD -86.5%, 노출 95%. 노출률 95% 이상의 홀드 유사 결과이므로 대표 전략으로 채택하지 않았습니다.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=26, mult=4.5 |
3.7% | -80.3% | 0.33 | 0.05 | 7.8배 | 341 | 58% |
| EMA 크로스오버 fast=29, slow=154 |
3.6% | -80.9% | 0.32 | 0.04 | 7.3배 | 91 | 64% |
| SMA 크로스오버 fast=7, slow=215 |
3.4% | -80.5% | 0.31 | 0.04 | 6.6배 | 125 | 64% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=46, atrPeriod=26, mult=2.2 |
2.7% | -83.8% | 0.28 | 0.03 | 4.6배 | 270 | 46% |
| ROC 모멘텀 홀드 유사 · 노출 95% n=40, threshold=-0.14 |
6.6% | -86.5% | 0.28 | 0.08 | 37.7배 | 85 | 95% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=9, exitN=59 |
5.0% | -85.9% | 0.25 | 0.06 | 15.6배 | 259 | 87% |
| ADX / DI 방향성 period=34, threshold=25 |
1.3% | -78.3% | 0.20 | 0.02 | 2.1배 | 118 | 28% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=54, k=1.1 |
3.9% | -87.0% | 0.20 | 0.04 | 8.7배 | 302 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.22 |
2.6% | -88.0% | 0.19 | 0.03 | 4.4배 | 510 | 57% |
| MACD fast=18, slow=52, signal=13 |
0.8% | -93.4% | 0.16 | 0.01 | 1.6배 | 616 | 50% |
| 매수후보유 | 6.1% | -87.1% | 0.28 | 0.07 | 29.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 26일·폭 4.5배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.