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Jet2 PLC 백테스트
Jet2 PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 8종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Supertrend입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 볼린저 밴드 돌파(CAGR 18.5%, MDD -34.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 8종이 매수후보유(CAGR 14.7%, MDD -92.0%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Supertrend — CAGR 25.9%, MDD -54.4%, Sharpe 0.96, 시장 노출 55%.
수익·낙폭 균형 대안: 볼린저 밴드 돌파 — 매수후보유보다 CAGR은 11.2%p 높고, MDD는 37.7%p 개선됐습니다(CAGR 18.5%, MDD -34.6%, 노출 31%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertrend period=4, mult=4.6 |
25.9% | -54.4% | 0.96 | 0.48 | 5846.5배 | 183 | 55% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=27, k=2.4 |
18.5% | -34.6% | 0.91 | 0.54 | 604.6배 | 191 | 31% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=31, atrPeriod=14, mult=1.5 |
20.0% | -49.9% | 0.87 | 0.40 | 950.3배 | 245 | 43% |
| ADX / DI 방향성 period=18, threshold=23 |
14.2% | -65.5% | 0.76 | 0.22 | 149.0배 | 231 | 35% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=66, exitN=47 |
17.3% | -52.1% | 0.74 | 0.33 | 405.9배 | 87 | 52% |
| ROC 모멘텀 n=68, threshold=0.02 |
17.5% | -52.8% | 0.72 | 0.33 | 429.3배 | 287 | 54% |
| SMA 크로스오버 fast=20, slow=102 |
16.3% | -61.9% | 0.68 | 0.26 | 298.6배 | 97 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=30, slow=69 |
16.4% | -57.4% | 0.68 | 0.29 | 307.3배 | 91 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.16 |
16.1% | -65.7% | 0.66 | 0.25 | 280.2배 | 715 | 51% |
| MACD fast=6, slow=48, signal=15 |
13.1% | -77.3% | 0.56 | 0.17 | 104.0배 | 572 | 49% |
| 매수후보유 | 14.7% | -92.0% | 0.53 | 0.16 | 177.7배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
가격 아래/위를 따라다니는 변동성 기반 ‘추세선’의 방향으로 매매.
- 매수 — 가격이 추세선 위로 올라서면(상승 전환) 매수 (변동성 4일·폭 4.6배)
- 매도 — 가격이 추세선 아래로 내려가면(하락 전환) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.