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James Halstead plc 백테스트
James Halstead plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 4종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 9.4%, MDD -36.5%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 4종이 매수후보유(CAGR 7.6%, MDD -63.2%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 4.5%, MDD -15.4%, Sharpe 0.78, 시장 노출 15%.
CAGR 참고 1위: SMA 크로스오버 — CAGR 9.4%, MDD -36.5%, 노출 58%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 3.1%p 낮지만, MDD는 47.9%p 개선됐습니다(CAGR 9.4%, MDD -36.5%, 노출 58%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=47, threshold=31 |
4.5% | -15.4% | 0.78 | 0.29 | 5.4배 | 28 | 15% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=44, atrPeriod=10, mult=4 |
5.5% | -17.0% | 0.77 | 0.32 | 7.6배 | 64 | 23% |
| SMA 크로스오버 fast=58, slow=185 |
9.4% | -36.5% | 0.59 | 0.26 | 30.1배 | 42 | 58% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=94, exitN=88 |
9.3% | -49.7% | 0.59 | 0.19 | 30.0배 | 38 | 60% |
| EMA 크로스오버 fast=17, slow=265 |
9.3% | -38.9% | 0.59 | 0.24 | 29.4배 | 48 | 59% |
| Supertrend period=34, mult=5 |
9.0% | -48.2% | 0.55 | 0.19 | 26.7배 | 143 | 62% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=41, k=3.2 |
3.2% | -48.9% | 0.40 | 0.07 | 3.3배 | 70 | 18% |
| ROC 모멘텀 n=129, threshold=0.05 |
3.9% | -79.3% | 0.32 | 0.05 | 4.3배 | 284 | 49% |
| Parabolic SAR step=0.01, maxStep=0.1 |
2.6% | -86.5% | 0.23 | 0.03 | 2.7배 | 400 | 54% |
| MACD fast=18, slow=42, signal=16 |
-2.8% | -94.3% | -0.07 | -0.03 | 0.3배 | 448 | 48% |
| 매수후보유 | 7.6% | -63.2% | 0.41 | 0.12 | 16.2배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 47일)가 31 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 31) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.