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Johnson Matthey Plc 백테스트
Johnson Matthey Plc의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 SMA 크로스오버입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 4.5%, MDD -69.8%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): SMA 크로스오버 — CAGR 2.2%, MDD -56.3%, Sharpe 0.21, 시장 노출 57%.
이번 결과에는 매수후보유 CAGR의 75% 이상을 유지하면서 MDD를 상대 20%·절대 5%p 이상 낮춘 전략이 없었습니다.
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA 크로스오버 fast=31, slow=141 |
2.2% | -56.3% | 0.21 | 0.04 | 2.3배 | 84 | 57% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=42, exitN=91 |
2.1% | -68.8% | 0.21 | 0.03 | 2.2배 | 76 | 76% |
| EMA 크로스오버 fast=49, slow=218 |
1.3% | -65.7% | 0.16 | 0.02 | 1.6배 | 54 | 61% |
| ROC 모멘텀 n=100, threshold=-0.04 |
0.6% | -65.3% | 0.14 | 0.01 | 1.3배 | 332 | 65% |
| ADX / DI 방향성 period=37, threshold=39 |
0.4% | -20.1% | 0.10 | 0.02 | 1.2배 | 6 | 4% |
| Supertrend period=16, mult=3 |
-1.2% | -80.0% | 0.05 | -0.01 | 0.6배 | 438 | 51% |
| Parabolic SAR step=0.005, maxStep=0.36 |
-1.3% | -93.0% | 0.04 | -0.01 | 0.6배 | 314 | 52% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=12, atrPeriod=19, mult=3 |
-0.3% | -61.4% | 0.01 | -0.01 | 0.9배 | 166 | 11% |
| MACD fast=22, slow=49, signal=24 |
-2.4% | -88.8% | -0.01 | -0.03 | 0.4배 | 378 | 50% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=28, k=1.2 |
-2.5% | -91.4% | -0.04 | -0.03 | 0.4배 | 402 | 42% |
| 매수후보유 | 4.5% | -69.8% | 0.29 | 0.06 | 5.4배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
단기 평균선이 장기 평균선 위로 올라오면 ‘상승 추세 시작’으로 봅니다.
- 매수 — 최근 31일 평균가격이 141일 평균가격을 위로 돌파하면 매수
- 매도 — 31일 평균이 141일 평균 아래로 내려가면 매도(현금)
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 직전 전체 최적화에서 선택한 값을 고정해 이번 월간 데이터에 다시 적용했습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.