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JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc GBP 백테스트
JPMorgan UK Small Cap Growth & Income plc GBP의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 10종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 Keltner 채널 돌파입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 ADX / DI 방향성(CAGR 12.0%, MDD -18.1%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 10종이 매수후보유(CAGR 8.2%, MDD -65.9%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): Keltner 채널 돌파 — CAGR 16.8%, MDD -19.2%, Sharpe 1.69, 시장 노출 39%.
CAGR 참고 1위: Supertrend — CAGR 20.1%, MDD -24.1%, 노출 57%.
수익·낙폭 균형 대안: ADX / DI 방향성 — 매수후보유보다 CAGR은 8.6%p 높고, MDD는 46.7%p 개선됐습니다(CAGR 12.0%, MDD -18.1%, 노출 32%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=13, atrPeriod=35, mult=1.3 |
16.8% | -19.2% | 1.69 | 0.87 | 265.9배 | 316 | 39% |
| Supertrend period=27, mult=3.3 |
20.1% | -24.1% | 1.56 | 0.84 | 739.1배 | 239 | 57% |
| Parabolic SAR step=0.025, maxStep=0.1 |
19.6% | -29.7% | 1.51 | 0.66 | 623.4배 | 499 | 57% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=14, k=2.1 |
13.7% | -25.6% | 1.45 | 0.54 | 102.9배 | 327 | 33% |
| ADX / DI 방향성 period=9, threshold=37 |
12.0% | -18.1% | 1.43 | 0.66 | 59.7배 | 278 | 32% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=21, exitN=12 |
16.0% | -29.7% | 1.41 | 0.54 | 207.0배 | 261 | 48% |
| MACD fast=19, slow=59, signal=26 |
15.6% | -30.4% | 1.27 | 0.51 | 181.9배 | 247 | 52% |
| EMA 크로스오버 fast=5, slow=26 |
15.1% | -37.8% | 1.21 | 0.40 | 158.4배 | 331 | 59% |
| SMA 크로스오버 fast=3, slow=52 |
14.2% | -38.2% | 1.15 | 0.37 | 120.1배 | 235 | 59% |
| ROC 모멘텀 n=23, threshold=-0.01 |
12.1% | -38.9% | 0.97 | 0.31 | 61.4배 | 509 | 64% |
| 매수후보유 | 8.2% | -65.9% | 0.51 | 0.12 | 17.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
평균선 위로 변동성만큼 그은 채널 상단을 뚫으면 상승 돌파로 봅니다.
- 매수 — 종가가 13일 평균 + 변동성 1.3배(켈트너 상단)를 돌파하면 매수
- 매도 — 종가가 13일 평균선으로 되돌아오면 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.