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Kainos Group PLC 백테스트
Kainos Group PLC의 전체 일봉에서 추세추종 전략 10종을 같은 조건으로 비교했습니다. 0종이 매수후보유 CAGR을 웃돌았고, 메인 백테스터와 같은 Sharpe 1위는 ADX / DI 방향성입니다. 수익·낙폭 균형 대안은 SMA 크로스오버(CAGR 13.3%, MDD -50.6%)입니다.
전략별 성과
전략 10종 중 0종이 매수후보유(CAGR 15.7%, MDD -71.6%)를 이겼습니다.
Sharpe 1위(메인과 동일): ADX / DI 방향성 — CAGR 10.4%, MDD -23.7%, Sharpe 0.58, 시장 노출 22%.
CAGR 참고 1위: Parabolic SAR — CAGR 13.7%, MDD -67.0%, 노출 51%.
수익·낙폭 균형 대안: SMA 크로스오버 — 매수후보유보다 CAGR은 5.4%p 낮지만, MDD는 47.9%p 개선됐습니다(CAGR 13.3%, MDD -50.6%, 노출 56%).
균형 대안은 매수후보유 CAGR의 75% 이상, MDD 상대 20%·절대 5%p 이상 개선, 시장 노출 95% 미만인 전략 중 수익 보존(60%)과 낙폭 개선(40%)을 함께 평가해 선정합니다.
| 전략 · 파라미터 | CAGR | MDD | Sharpe | Calmar | 누적 | 거래 | 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADX / DI 방향성 period=8, threshold=37 |
10.4% | -23.7% | 0.58 | 0.44 | 3.0배 | 96 | 22% |
| Parabolic SAR step=0.02, maxStep=0.06 |
13.7% | -67.0% | 0.55 | 0.20 | 4.1배 | 153 | 51% |
| SMA 크로스오버 fast=48, slow=207 |
13.3% | -50.6% | 0.54 | 0.26 | 4.0배 | 10 | 56% |
| EMA 크로스오버 fast=45, slow=207 |
12.3% | -54.5% | 0.52 | 0.23 | 3.6배 | 8 | 53% |
| Supertrend period=11, mult=1.7 |
11.8% | -70.9% | 0.51 | 0.17 | 3.4배 | 115 | 50% |
| Donchian 채널 돌파 entryN=89, exitN=102 |
11.6% | -54.8% | 0.49 | 0.21 | 3.4배 | 10 | 58% |
| MACD fast=11, slow=42, signal=11 |
10.5% | -77.7% | 0.47 | 0.14 | 3.0배 | 173 | 49% |
| 볼린저 밴드 돌파 n=24, k=2.1 |
7.1% | -37.3% | 0.40 | 0.19 | 2.1배 | 67 | 29% |
| ROC 모멘텀 n=103, threshold=-0.04 |
8.5% | -67.1% | 0.40 | 0.13 | 2.5배 | 77 | 61% |
| Keltner 채널 돌파 emaPeriod=45, atrPeriod=29, mult=1.4 |
6.8% | -39.1% | 0.38 | 0.17 | 2.1배 | 65 | 38% |
| 매수후보유 | 15.7% | -71.6% | 0.55 | 0.22 | 5.0배 | 1 | 100% |
최고 전략의 매매 규칙
추세의 ‘방향’과 ‘강도’를 함께 봅니다. 강한 상승 추세일 때만 보유.
- 매수 — 상승 방향(+DI)이 하락 방향(-DI)보다 크고, 추세 강도(ADX, 8일)가 37 이상이면 매수
- 매도 — 방향이 뒤집히거나 추세가 약해지면(ADX < 37) 매도
계산 방법과 주의사항
과거 성과는 미래 수익을 보장하지 않습니다. 파라미터는 같은 전 구간 데이터에서 sharpe 기준으로 전략당 40회 탐색했으므로 인샘플 편향이 있습니다. 수수료 0.5%를 반영했지만 세금·슬리피지·주문 실패는 포함하지 않았습니다.